تستضيف العاصمة العمانية مسقط ورشة عمل حول الإدارة الفعالة لمخاطر السيولة في 17-19 نوفمبر الجاري.
الخلفية
السيولة هي شريان الحياة الرئيسي لأي مصرف أو مؤسسة مالية. تحتاج المصارف والمؤسسات المالية للسيولة في تمويل نمو الموجودات وفي الوفاء بالالتزامات دون تكبّد خسائر غير مقبولة. لذا، فإن المحافظة على مستويات كافية من السيولة من جهة وضمان حصول المصرف أو المؤسسة المالية على التمويل من الأسواق بأسعار معقولة من جهة ثانية هما أمران ضروريان لاستمرارية النشاط المصرفي. هكذا تشكل الإدارة الفاعلة لمخاطر السيولة واحدة من أهم ركائز الإدارة في أي مصرف أو مؤسسة مالية.
أعادت لجنة بازل للرقابة المصرفية ضمن سلة الإصلاحات التنظيمية المعروفة ببازل 3 التأكيد على أهمية السيولة في صلب الإدارة الفاعلة للمخاطر. وقد أظهرت الصعوبات الكبيرة التي واجهت عدداً من المصارف العالمية أثناء الأزمة المالية (2008 – 2010) ثغرات جوهرية في أسس مبادئ إدارة مخاطر السيولة.
تسلط ورشة العمل هذه الضوء على الجوانب العملية في الإدارة الفاعلة للسيولة وعلى الاعتبارات التطبيقية لمعايير السيولة العالمية الجديدة.
الأهداف:
فهم المحددات الرئيسية للسيولة وكيف يمكن لهذه المحددات أن تؤثر على السمة العامة لإدارة مخاطر السيولة في المصرف.
شرح كيفية إدارة السيولة في الأوقات الضاغطة وفي أوقات الأزمات.
تحليل وشرح المكونات الأساسية للمعايير الجديدة لقياس السيولة: معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) ومعيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
مناقشة أسس تحديد أوزان الترجيح المستعملة في قياس نسبة التغطية بالسيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
مناقشة وتحليل الاعتبارات العملية والجوانب التطبيقية لمعياري نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
متطلبات حضور الورشة:
من أجل الحصول على المنفعة القصوى من هذه الورشة ينبغي أن يتوافر لدى المشاركين معرفة أساسية بالمواضيع العائدة لإدارة المخاطر وإطار تطبيقها.
المعرفة المعمقة باللغة الانكليزية ضرورية جداً.
العناوين الرئيسية والبرنامج الزمني:
اليوم الأول:
تحديد مخاطر السيولة
(حالة عملية عن مصرف Northern Rock)
إدارة مخاطر السيولة
اليوم الثاني:
بازل III: معيار تغطية السيولة (LCR)
- الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
- التدفقات النقدية الخارجة
- التدفقات النقدية الداخلة
- حالات عملية
اليوم الثالث:
بازل III: أدوات إضافية لمتابعة السيولة
- معيار صافي التمويل الثابت المستقر (NSFR)
- التمويل الثابت المتوفر (ASF)
- التمويل الثابت المطلوب (RSF)
- إختبارات الضغط الخاصة بالسيولة
- أدوات أخرى لرصد السيولة
- حالات عملية
المشاركون المستهدفون:
المراقبون المصرفيون.
مدراء المخاطر في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون.
مدراء التدقيق الداخلي في المصارف.
إدارات الرقابة المالية في المصارف.
المحاضر
الأستاذ ربيع نعمة:
مدير إدارة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف – لبنان.
إلتحق بلجنة الرقابة على المصارف في 1998، وهو يحمل شهادة ماجستير في البنوك والاقتصاد المالي من الجامعة اللبنانية مع تقدير“إمتياز” ويحمل شهادة دولية في المخاطر والتشريعات المصرفية من الجمعية الدولية لإخصائيي المخاطر (GARP).
خبير معتمد من لجنة بازل للرقابة المصرفية
الأستاذ نعمة أستاذ جامعي في لبنان ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات أخرى عربية.
شارك في العشرات من المؤتمرات والملتقيات وورش العمل في الدول العربية والأجنبية.
